성공적인 주식 투자를 위해서는 시계열 분석을 알아야한다

성공적인 주식 투자를 위해서는 시계열 분석을 알아야한다: 공민지 / 기사승인 : 2021-02-10 22:47:41

1956년 3월 개장 이후 65년 만에 코스피 지수가 3,000선을 돌파했다. 작년부터 주식 시장에 뛰어든 수많은 개인 투자자는 지난해만 63조 원에 달하는 국내 주식을 사들였다. 올해도 끊임없이 수많은 개인 투자자가 주식 시장에 뛰어들고 있으며, 이러한 열기는 쉽게 사그라지지 않을 전망이다.

성공적인 투자를 위해, 주가를 분석하는 가장 기본적인 지표이자 데이터 분석의 한 방법인 시계열 분석에 대해 알아보자.

시계열이란 시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 통계량의 변화를 의미한다. 즉, 일정한 시간 간격을 측정하거나 순서가 존재하는 데이터를 시계열 데이터라고 하며, 순서를 바꾸거나 무작위로 추출하면 데이터의 의미가 사라지는 특징을 가지고 있다.

시계열 데이터 분석을 통해 미래의 값을 예측하고 경향, 주기, 계절성 등을 파악할 수 있으며, 대표적인 예로는 주식에서 사용되는 이동평균선이 있다.

이동평균은 시간의 흐름에 따라 발생한 값의 평균으로, 시계열 데이터에 대한 경향을 확인하는 방법을 말한다. 예를 들어, 어떤 날의 5일 이동평균을 계산하려면 해당 날짜를 포함한 최근 5일간의 주가(종가 기준)를 합산한 뒤, 5로 나누면 된다. 이렇게 나온 매일의 값을 하나의 선으로 연결해 나타낸 것이 바로 5일 주가 이동평균선이다. 주식에서는 주로 단기(5, 20일), 중기(60일), 장기(120일) 이동평균선을 사용한다.

< 이동평균선을 이용한 주가의 기술적 분석 >

골든 크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 상승하는 것으로 최근 주가가 과거 평균 주가보다 급격히 상승하고 있음을 보여준다. (상승 추세)데드 크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 하락하는 것으로 최근 주가가 과거 평균주가보다 급격히 하락하고 있음을 보여준다. (하락 추세)

RSI ( Relative Strength Index ) : 상대 강도지수로 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적 강도를 나타낸 지표다.U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승했을 경우의 상승 폭D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락했을 경우의 하락 폭AU = 일정 기간 동안의 U의 평균값AD = 일정 기간 동안의 D의 평균값RSI = AU / ( AU AD )

RSI가 70% 이상이면 매수세가, 30% 이하이면 매도세가 크다는 사실을 나타낸다. 이러한 사실을 활용하여 지수가 고점을 형성할 때, RSI가 고점을 돌파하지 못하면 지수는 곧 하락한다는 신고로 참조되며, 반대로 지수가 저점을 형성하였으나 RSI가 상승한다면 지수가 곧 오를 가능성이 있다는 신호로 참조된다.

주식에서는 100%의 확률이 존재하지 않기 때문에 지표를 맹신하는 것은 섣부른 판단이다. 하지만 시계열 분석 기법을 활용한 매매를 통해서 투자의 승률을 높일 수 있음으로 매매를 하기에 앞서 위의 지표들을 한 번씩 체크해보도록 하자.